鑫鼎盛期貨有限公司

程序化交易風(fēng)險(xiǎn)揭示書

    
尊敬的客戶：

    程序化交易是指通過計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)生成或者下達(dá)交易指令的交易方式。您自主采用程序化交易方式參與期貨交易，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的規(guī)定，不得影響期貨交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序。程序化交易風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)大，可能發(fā)生巨額損失，損失的總額可能超過您存放在期貨公司的全部初始保證金以及追加保證金。在決定進(jìn)行程序化交易前，您應(yīng)充分了解以下事項(xiàng)：

    一、您采用程序化交易方式參與期貨交易均應(yīng)屬于您獨(dú)立做出的交易決策，其交易結(jié)果由您自行承擔(dān)。

    二、您采用程序化交易方式參與期貨交易，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)通過我司向期貨交易所進(jìn)行相關(guān)信息報(bào)備；當(dāng)您的申報(bào)、撤單、成交等交易數(shù)據(jù)達(dá)到交易所程序化報(bào)備標(biāo)準(zhǔn)，我司在收到交易所程序化客戶報(bào)備通知后，會(huì)聯(lián)系您報(bào)備程序化交易相關(guān)信息。您應(yīng)當(dāng)保證所提供的報(bào)備信息和其他材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

    三、您采用程序化交易方式參與期貨交易，應(yīng)當(dāng)知曉并遵守期貨交易所對(duì)自成交、頻繁報(bào)撤單及其他異常交易行為的有關(guān)規(guī)定；應(yīng)當(dāng)知曉期貨交易所對(duì)當(dāng)日在期貨、期權(quán)合約上信息量超過一定標(biāo)準(zhǔn)的客戶收取申報(bào)費(fèi)的有關(guān)規(guī)定；應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)及交易所其他業(yè)務(wù)規(guī)則，自覺規(guī)范交易行為。

    四、您自愿使用程序化交易系統(tǒng)(軟件)進(jìn)行程序化交易，應(yīng)當(dāng)知曉程序化交易除了具有與其它交易方式共同具有的政策風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力等風(fēng)險(xiǎn)外，還存在(但不限于)以下風(fēng)險(xiǎn)，您將承擔(dān)由此導(dǎo)致的一切風(fēng)險(xiǎn)和損失：

    1．具備自動(dòng)下單功能的程序化交易系統(tǒng)(軟件)有可能存在下達(dá)交易指令錯(cuò)誤、獲取成交結(jié)果失敗或您在交易過程中因自身原因進(jìn)行誤操作的風(fēng)險(xiǎn)。

    2．通過程序化交易系統(tǒng)(軟件)發(fā)布的行情及其他信息，有可能出現(xiàn)延遲或錯(cuò)誤，從而導(dǎo)致您做出錯(cuò)誤判斷。

    3．由于停電、網(wǎng)絡(luò)或通訊出現(xiàn)故障或繁忙、服務(wù)器負(fù)載過重，或因受到網(wǎng)絡(luò)黑客、網(wǎng)絡(luò)病毒的攻擊或入侵等原因，程序化交易系統(tǒng)(軟件)可能會(huì)出現(xiàn)故障，您可能不能及時(shí)或正常進(jìn)行程序化交易。

    4．由于交易所交易規(guī)則所限，您使用程序化交易中包括但不限于各種自助或預(yù)設(shè)觸發(fā)條件的下單功能所發(fā)出的交易委托有可能不成交或只是部分成交。

    5．由于程序化交易系統(tǒng)(軟件)及交易模型的或有缺陷以及其他各種可能的不可預(yù)知的原因，您使用程序化交易進(jìn)行交易的實(shí)際結(jié)果有可能與您的預(yù)先設(shè)定不一致。實(shí)際成交結(jié)果，以交易所結(jié)算結(jié)果為準(zhǔn)。

    五、您須保證不出現(xiàn)干預(yù)、入侵、竊取期貨公司技術(shù)系統(tǒng)和商業(yè)信息的現(xiàn)象，不對(duì)期貨公司技術(shù)系統(tǒng)或其他客戶造成影響，否則期貨公司有權(quán)臨時(shí)或永久關(guān)閉您的程序化交易系統(tǒng)(軟件)的接入，由此產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和損失由您承擔(dān)，由于以上行為給期貨公司造成損失的，您須賠償損失。

    六、根據(jù)《中華人民共和國(guó)期貨和衍生品法》規(guī)定，采取程序化交易影響期貨交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序的，將被責(zé)令改正，并處以五十萬元以上五百萬元以下的罰款。對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，并處以十萬元以上一百萬元以下的罰款。  

    本文無法揭示從事程序化交易的所有風(fēng)險(xiǎn)，故您應(yīng)當(dāng)對(duì)程序化交易充分熟悉和了解，并審慎評(píng)估，充分考慮是否適宜采用程序化交易方式。