尊敬的投資者：

    根據(jù)上期發(fā)〔2024〕315號的通知，中國證監(jiān)會已同意上海期貨交易所（以下簡稱“上期所”）鉛、鎳、錫和氧化鋁期權注冊?，F(xiàn)將上市交易有關事項通知如下：

    一、上市時間

    鉛、鎳、錫和氧化鋁期權自2024年9月2日（周一）起上市交易，當日8:55-9:00集合競價，9:00開盤。

    二、交易時間

    鉛、鎳、錫和氧化鋁期權每周一至周五，9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00。連續(xù)交易時間，鉛、鎳、錫和氧化鋁期權每周一至周五21:00-01:00（與標的期貨一致）。法定節(jié)假日（不包含周六和周日）前第一個工作日的連續(xù)交易時間段不進行交易。

    三、掛牌合約月份

    鉛期權首日掛牌PB2412、PB2501對應的期權合約；鎳期權首日掛牌NI2412、NI2501對應的期權合約；錫期權首日掛牌SN2412、SN2501對應的期權合約；氧化鋁期權首日掛牌AO2412、AO2501對應的期權合約。

    鉛、鎳、錫和氧化鋁期權合約中，合約月份涉及的標的期貨持倉量閾值均為10000手（單邊）。

    四、掛牌基準價

    由上期所在上市前一交易日公布。

    計算公式為二叉樹期權定價模型，其中無風險利率取央行一年期存款利率，所有月份系列期權合約波動率取標的期貨主力合約90個交易日的歷史波動率。

    五、每次最大下單數(shù)量

    100手。

    六、行權與履約

    鉛、鎳、錫和氧化鋁期權均為美式期權，客戶辦理行權、放棄行權等業(yè)務的時間及渠道見下表。 

表1 行權與履約時間及渠道

    七、持倉限額管理

    期權合約和期貨合約分開限倉。

    非期貨公司會員和客戶持有的某月份期權合約所有看漲期權的買持倉量和看跌期權的賣持倉量之和、看跌期權的買持倉量和看漲期權的賣持倉量之和，分別不得超過下表所示的持倉限額。具有實際控制關系的賬戶按照同一賬戶管理。

表2 鉛期權限倉數(shù)額規(guī)定

表3  鎳期權限倉數(shù)額規(guī)定

表4  錫期權限倉數(shù)額規(guī)定

表5  氧化鋁期權限倉數(shù)額規(guī)定

    八、套期保值交易頭寸管理

    鉛、鎳、錫和氧化鋁單個期權與對應的標的期貨共用獲批的套期保值交易頭寸。

    九、相關費用

    1、我司默認手續(xù)費標準：

    鉛期權交易手續(xù)費為12元/手，套期保值交易手續(xù)費6元/手，平今倉暫免收手續(xù)費，行權（履約）手續(xù)費為12元/手；行權前自對沖手續(xù)費為12元/手，行權后期貨自對沖暫免收手續(xù)費；

    鎳、錫期權交易手續(xù)費為9元/手，套期保值交易手續(xù)費4.5元/手，平今倉暫免收手續(xù)費，行權（履約）手續(xù)費為9元/手；行權前自對沖手續(xù)費為9元/手，行權后期貨自對沖暫免收手續(xù)費；

    氧化鋁期權交易手續(xù)費為21元/手，套期保值交易手續(xù)費10.5元/手，平今倉暫免收手續(xù)費，行權（履約）手續(xù)費為21元/手；行權前自對沖手續(xù)費為21元/手，行權后期貨自對沖暫免收手續(xù)費；

    2、申報費：

    鉛、鎳、錫和氧化鋁期權對客戶信息量收取申報費，各品種收取標準一致，如下表所示。

表6 鉛、鎳、錫和氧化鋁期權申報費費率表

    注釋：信息量=報單、撤單、詢價等交易指令筆數(shù)之和。報單成交比（OTR）=（信息量/有成交的報單筆數(shù)）-1。有成交的報單筆數(shù)為0時，視其為1來計算OTR。上述信息量包括立即全部成交否則自動撤銷指令（FOK）和立即成交剩余指令自動撤銷指令（FAK）產(chǎn)生的報單和撤單筆數(shù)。

    十、合約詢價

    期貨公司會員和客戶可以在所有已掛牌期權合約上向做市商詢價。詢價請求應指明合約代碼，對同一期權合約的詢價時間間隔應不低于60秒。當某一期權合約最優(yōu)買賣價差小于等于如下表所示價差時，不得詢價。

表7  鉛期權回應報價相關參數(shù)

表8  鎳期權回應報價相關參數(shù)

表9  錫期權回應報價相關參數(shù)

表10  氧化鋁期權回應報價相關參數(shù)

    特此通知。

鑫鼎盛期貨有限公司

二〇二四年八月二十七日